Если WinXP с SP1, там уже есть Microsoft Virtual Machine, или нужно ее ставить отдельно, как и в обычной XP, т.е. без SP1?
В состав SP1 включена Microsoft Java VM. В стандартной поставке XP ее не было. Запусти апплет "Выбор программ по умолчанию", и узнаешь, есть она у тебя или нет, включена или отсутствует